현명한 퀀트 주식투자(젠포트, 알고리즘트레이딩)

안녕하세요 지훈 파더입니다

 

 

현명한 퀀트 주식투자

저자

-이종진, 이우근, 문호준 외 2인-

 

퀀트 투자

투자자의 주관적 판단을 배제하고 객관적 지표와

미리 정해진 규칙만으로 투자하는 전략!!

 

거인의 포트폴리오를 읽은 후

퀀트 투자에 관심이 생겨

이 책을 읽게 되었고

상당히 놀라운 백테스트 결과를? 보았습니다

 

목  차

 

1장. 투자하기 전에 생각해야 할 세 가지

 - 투자의 시대, 당신의 투자 방법은 무엇인가?

 - 주식투자를 하기 전에 던져볼 세 가지 질문

 - 투자할 때 잘못된 결정을 하게 하는 여섯 가지 편향들

 

2장. 주식시장에서 살아남는 다섯 가지 방법

 - 쪼개고 나누어 투자하라

 - 원칙을 세우고 반드시 지켜라

 - 감정과 편향을 배제하라

 - 원칙을 테스트하라

 - 감정을 배제하는 자동매매

 - 누구나 할 수 있다

 - 자동매매 툴 젠포트 & 젠트레이더

 

3장. 백테스트로 깨부수는 잘못된 상식

 - 서점과 인터넷에 떠도는 일반적인 상식들

 - 재무제표 지표들에 대한 속설들

 - 이동평균선에 대한 속설들

 - 보조 지표에 대한 속설들

 - 대형 우량주에 대한 속설들

 - 환상만 없애도 수익을 올릴 수 있다

 

 4장. 중장기 퀀트 전략, 어떻게 세워야 할까?

 - 중장기 퀀트 전략 살펴보기

 - 시장을 읽는 마켓타이밍

 - 중장기 퀀트 전략의 한계와 극복 방법

 

5장. 백테스팅 툴로 재평가한 대가들의 투자 전략

 - 대가들의 투자 전략 응용 편

 - 윌리엄 오닐의 CAN SLIM 전략

 - 조엘 그린블라트의 마법 공식 전략

 - 조셉 피오트로스키의 F-SCORE 전략

 - 벤저민 그레이엄의 NCAV 전략

 - 피터 린치의 PEG 전략

 - 데이비드 드레먼의 역발상 투자 전략

 - 윌터 슐로스의 투자 전략

 - 존 네프의 GYP 비율 투자 전략

 - 켄 피셔의 PSR 투자 전략

 - 닥터 퀀트와 systrader79가 짚어보는 대가들의 투자 전략

 

6장. 자동매매로 구현하는 단타 퀀트 전략

 - 단타 퀀트 전략과 마켓 타이밍

 - 마켓타이밍만 알아도 전략을 세울 수 있다

 - 거래 대금 필터링이 필요하다

 - 간단하고도 강력한 추세 전략

 - 수급과 추세로 짜는 수급 전략

 - 평균 회귀 현상을 이용한 역추세 전략

 - 소액에 알맞은 단타 퀀트 전략

 

7장. 가장 안전한 자동매매 툴, 전략 운용법 다섯 가지

 - 현금 비중을 조절하라

 - 자산은 분산하라

 - 상관관계가 낮은 대상에 분산 투자하라

 - 시스템 고, 스톱!

 - 계좌 전체의 리스크를 관리하라

 

8장. 마지막으로 반드시 해야 할 것!

 - 다시 살펴보는 세 가지 질문

 - 주식시장에서 살아남길 바라며

 

이 책에서는 단타를 할 수 있는

여러 방법들을 안내하고(물론 백테스팅을 완료한) 있다

백테스팅 덕분에 믿고 투자해왔던?? 방법의

재무제표, 보조 지표, 대형 우량주 등의

배신도? 알게 되었다

특히, 이 책에서는 자동 거래 매매 툴을

베이스로 하여 퀀트 투자를 소개하고 있다

아무래도 실제로 투자하다 보면

조급한 마음이 생겨(뒤늦은 소문, 감정) 

원래 세웠던 원칙을 무시하고

매도하거나 매수하는 일이 많은데

자동거래 매매 툴을 이용하면

기계적으로 원칙 매매를 할 수 있게 되어

계획적인 매매가 가능하게 된다

실시간으로 주식 매매를 하기 어려운

직장인들에게

상당히 매력적인 매매툴인 것 같다

 

이 책에서 소개한 매매툴(젠포트)을

더욱 연구하고 공부하여 실제 거래 시 사용해 봐야겠다.

나는 바쁜(?) 직장인이니까

 

물론 과거의 검증이 미래의 이득을 보장하지는 않으나

약간의 길잡이 정도는 되어 줄 것이다.